Portfolio Management | 2. Auflage
Mai 23, 2025
1:00 p.m.
In einem zunehmend volatilen wirtschaftlichen Umfeld gewinnt systematisches Portfolio Management mehr denn je an Bedeutung.
Table of Contents
Was passiert, wenn drei Köpfe der International School of Finance | HfWU ihre Expertise bündeln – einer in Wealth Management, einer in Risikomanagement und einer in Data Science?
- Es entsteht eine der umfassendsten Analysen über Extremereignisse im Goldmarkt der letzten 50 Jahre.
In unserem aktuellen Paper (Commodities, Oktober 2025) zeigen wir:
- Wie sich Extreme Value Theory (EVT) auf 50 Jahre Goldpreisdaten anwenden lässt – von der Ölkrise bis zur Gegenwart
- Warum klassische Normalverteilungen systematisch Risiken unterschätzen
- Und dass Gold nicht nur ein „sicherer Hafen“, sondern zugleich ein Asset voller Chancen und Gefahren ist.
Mit Methoden wie Block-Maxima und Peaks-over-Threshold, kombiniert mit GARCH-Filtern und Programmierung, zeigen wir:
Gold schwankt stärker – und asymmetrischer – als viele Modelle ahnen. Doch genau diese Extreme machen es faszinierend.
Ergbenisse
Die Ergebnisse sind nicht nur für Forscher spannend, sondern geben auch praktische Impulse für Investoren und Regulatoren, die den „langen Atem“ der Märkte verstehen wollen.
Neugierig geworden?
Dann findet ihr den Artikel anbei.
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Der Startschuss ist gefallen: Ab sofort könnt ihr euch für die begrenzten Studienplätze im MBA Applied Quantitative Finance für das Wintersemester 2025/26 bewerben!
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