In einem zunehmend volatilen wirtschaftlichen Umfeld gewinnt systematisches Portfolio Management mehr denn je an Bedeutung. Der Erfolg von Vermögensaufbau und -sicherung hängt heute stark davon ab, wie fundiert und flexibel Anlagestrategien gestaltet werden. Die zweite Auflage des Fachbuchs „Portfolio Management“ greift diese Anforderungen auf und liefert eine aktuelle, umfassende und praxisnahe Einführung in das moderne Asset Management
Die neue Auflage wurde maßgeblich von Prof. Dr. Leander Geisinger, Marc Schurer und Prof. Dr. Dr. Ernst verfasst. Sie zählt zu den wenigen deutschsprachigen Lehrbüchern, die sowohl aktives als auch passives Portfolio Management systematisch darstellen. Den Leserinnen und Lesern wird ein vollständiger Lernpfad geboten – von den quantitativen Grundlagen über die theoretischen Modelle bis hin zur praktischen Anwendung mit Excel und MATLAB.
Ein zentraler Vorteil: Es sind keine speziellen Vorkenntnisse erforderlich. Das Buch richtet sich sowohl an Studierende als auch an Fachkräfte, die ein tiefes, aber zugängliches Verständnis für Portfolio Management entwickeln möchten.
Das Lehrbuch hebt sich durch seine lebendige Darstellung ab. Es beschränkt sich nicht auf theoretische Konzepte und Formeln, sondern vermittelt Inhalte durch Geschichten, Porträts und Zitate bedeutender Wissenschaftler der Finanzwelt. Damit wird deutlich: Hinter jeder Theorie stehen Menschen, Ideen und historische Entwicklungen – ein Ansatz, der das Lernen nachhaltig unterstützt.
Ergänzt wird der Text durch zahlreiche Grafiken, die komplexe Inhalte visualisieren.
Am Ende jedes Kapitels finden sich Zusammenfassungen, Testfragen zur Wissensüberprüfung sowie Literaturverzeichnisse, die den Zugang zur Originalliteratur erleichtern.
Besonders praxisnah: Alle verwendeten Excel-Dateien und MATLAB-Codes sind kostenlos über die UTB-Homepage abrufbar – ein echtes Plus für Studium und berufliche Weiterbildung.
Das Buch wird in verschiedenen akademischen Kontexten eingesetzt – etwa im Bachelorstudiengang Internationales Finanzmanagement, im Master International Finance und im berufsbegleitenden MBA Applied Quantitative Finance. Auch außerhalb des Hörsaals bietet es Finanzprofis und Quereinsteigern einen verlässlichen Leitfaden zur Entwicklung und Umsetzung moderner Anlagestrategien.
Mit seiner inhaltlichen Tiefe, methodischen Klarheit und didaktischen Qualität setzt die zweite Auflage von Portfolio Management neue Maßstäbe in der deutschsprachigen Finanzliteratur. Sie bietet nicht nur einen fundierten Einstieg in die Welt der Kapitalmärkte, sondern auch ein solides Fundament für die praktische Umsetzung von Investmentstrategien.
Erhältlich über UTB und gängige Buchplattformen.
Aktives Portfolio Management zielt darauf ab, durch gezielte Kauf- und Verkaufsentscheidungen den Markt zu schlagen. Passives Portfolio Management setzt hingegen auf langfristige Anlagestrategien, meist über Indexfonds oder ETFs, und verfolgt das Ziel, die Marktperformance abzubilden.
u den wichtigsten Methoden gehören Risiko- und Renditeanalysen, Diversifikationstechniken sowie Optimierungsverfahren wie die Mean-Variance-Optimierung. Das Buch erklärt diese Grundlagen praxisnah und zeigt, wie sie mit Excel und MATLAB angewendet werden können.
Nein, das Lehrbuch ist so gestaltet, dass keine besonderen Vorkenntnisse notwendig sind. Es richtet sich sowohl an Einsteiger als auch an erfahrene Finanzprofis, die ihr Wissen auffrischen oder vertiefen möchten.
Neben theoretischen Erklärungen enthält das Buch zahlreiche Grafiken, Beispiele und Übungsaufgaben. Zudem stehen alle verwendeten Excel- und MATLAB-Dateien online zum Download bereit, um die Umsetzung der Modelle zu erleichtern.
Das Buch richtet sich an Studierende in Finance-Studiengängen, Teilnehmer von MBA-Programmen sowie an Berufstätige in Banken, Asset Management oder Finanzberatung, die ihr Verständnis von Portfolio Management systematisch erweitern möchten.
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Mitte des Jahres erscheint die lang erwartete 12. Auflage des Standardwerks „Grundzüge der Unternehmensfinanzierung“.
In einem zunehmend volatilen wirtschaftlichen Umfeld gewinnt systematisches Portfolio Management mehr denn je an Bedeutung.
Der Startschuss ist gefallen: Ab sofort könnt ihr euch für die begrenzten Studienplätze im MBA Applied Quantitative Finance für das Wintersemester 2025/26 bewerben!
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