Was passiert, wenn drei Köpfe der International School of Finance | HfWU ihre Expertise bündeln – einer in Wealth Management, einer in Risikomanagement und einer in Data Science?
In unserem aktuellen Paper (Commodities, Oktober 2025) zeigen wir:
Mit Methoden wie Block-Maxima und Peaks-over-Threshold, kombiniert mit GARCH-Filtern und Programmierung, zeigen wir:
Gold schwankt stärker – und asymmetrischer – als viele Modelle ahnen. Doch genau diese Extreme machen es faszinierend.
Die Ergebnisse sind nicht nur für Forscher spannend, sondern geben auch praktische Impulse für Investoren und Regulatoren, die den „langen Atem“ der Märkte verstehen wollen.
Neugierig geworden?
Dann findet ihr den Artikel anbei.
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